资产管理投资流程 — 角色协作全景图

8 大流程阶段 × 7 类核心角色 · 从 Macro Research 到 Client Reporting 的完整协作链

投资流程主时间线 1 Macro Research 经济展望/政策分析 2 Asset Allocation SAA/TAA/Factor Tilts 3 Security Selection Bottom-up/筛选/研究 4 Portfolio Construction 优化/TE Budget 5 IC Review 配置委员会审批 6 Implementation 交易/再平衡/转换 7 Rebalancing 漂移监控/触发再平衡 8 Reporting 客户报告/归因/合规 客户反馈 & 归因洞察驱动新一轮宏观研究 角色泳道(Role Lane) CIO (RN) Head of Equities (HT) Head of Fixed Income (MR) Quant PM (YS) Research Analyst (CW) Risk & Compliance (LP) Distribution (DK) 主导·宏观 主导·配置 方向指导 战略审视 IC主席·决策 监督执行 漂移审查 客户沟通 行业观点 权益预算 主导·选股 权益组合构建 提交·答辩 权益交易 个股调整 权益归因 利率观点 债券预算 主导·债券 久期/信用构建 提交·答辩 债券交易 久期调整 固收归因 数据分析 因子模型·TAA 量化筛选 主导·优化 模型说明 算法支持 主导·再平衡 归因模型 行业调研 数据支持 主导·基本面 盈利模型 研究支持 持仓跟踪 估值更新 研究备注 限额审查 合规检查 TE/限额检查 合规审批·投票 预交易风控 限额预警 合规报告 客户mandate 需求传达 客户要求 主导·客户报告 宏观输入 客户需求 研究输入 债券研究 TE反馈 IC决议 算法 漂移预警 合规数据 各阶段关键产出物(Deliverables) P1: Macro View 宏观经济展望 央行政策分析 市场情景假设 P2: SAA/TAA 战略资产配置方案 战术调整建议 因子暴露目标 P3: Buy List 推荐标的清单 个股/债券研究报告 估值与评级 P4: Model Portfolio 优化后组合方案 Tracking Error 预算 风险因子分解 P5: IC Decision 配置委员会决议 合规意见记录 风险限额确认 P6: Trade List 交易指令/再平衡单 转换执行报告 成交确认 P7: Drift Report 组合漂移分析 触发条件日志 再平衡交易记录 P8: Client Report 业绩归因报告 合规审查报告 客户定制报告 客户反馈 → 驱动新一轮 Macro Research 图例 CIO (RN) Head Equities (HT) Head FI (MR) Quant PM (YS) Analyst (CW) Risk & Compliance (LP) Distribution (DK) 流程流转 角色交互 反馈/知识回流 主导 参与/支持 不直接参与 汇报关系(Reporting Lines) CIO (RN) / 配置委员会 IC 宏观决策 · 资产配置方向 · IC 主席 Head of Equities (HT) 权益选股 · 组合构建 管理:Equity Analyst Head of FI (MR) 久期/信用 · 债券组合 管理:FI Analyst Quant PM (YS) 因子模型 · 优化 · 再平衡 汇报:→ CIO Research Analyst (CW) 基本面研究 · 盈利模型 汇报:→ Head Eq / Head FI Risk & Compliance (LP) TE监控 · 合规 · 报告 向 CIO / COO 双线汇报 Distribution (DK) 客户关系 · Mandate · 报告 汇报:→ CEO / CIO

CIO as Macro Compass

  • • CIO 主导 P1 宏观展望与 P2 资产配置
  • • Top-down 框架决定股债比例与区域权重
  • • IC 主席身份确保配置决策权威性
  • • 宏观观点贯穿整个投资流程始终

Active vs Passive Balance

  • • Quant PM 通过因子模型实现 TAA 倾斜
  • • 主动选股与被动指数跟踪动态平衡
  • • Tracking Error 预算约束 Active Risk
  • • P7 再平衡确保组合持续贴合目标

Client-Centric Cycle

  • • Distribution 客户 Mandate 直接影响 P1 研究方向
  • • P8 客户报告闭环反馈至新一轮宏观研究
  • • 业绩归因与合规报告满足持续披露义务
  • • 客户需求变化动态调整 SAA/TAA 框架